import datetime
from decimal import ROUND_CEILING, ROUND_FLOOR, ROUND_HALF_UP, Decimal
from typing import Union
[docs]
def quantize_krx_price(price: Union[Decimal, int, float], etf_etn: bool, rounding: str = "floor") -> int:
"""
주어진 가격을 한국거래소(KRX)의 틱 사이즈에 따라 지정된 반올림 방식으로 조정합니다.
이 함수는 ETF 또는 ETN 여부에 따라 적절한 틱 사이즈를 계산하고, 주어진 가격을 이 틱 사이즈에 맞추어 반올림합니다.
사용자는 'round', 'ceil', 'floor' 중에서 반올림 방식을 선택할 수 있습니다.
Args:
price (Decimal): 반올림할 가격.
etf_etn (bool): 가격이 ETF 또는 ETN 상품인 경우 True, 그 외는 False.
rounding (str, optional): 반올림 방식('round', 'ceil', 'floor'). 기본값은 'floor'.
Returns:
int: 반올림된 가격.
Raises:
ValueError: rounding이 지정된 세 가지 옵션 중 하나가 아닐 경우 오류를 발생시킵니다.
Examples:
>>> quantize_krx_price(Decimal('1520.75'), False, 'round')
1521
>>> quantize_krx_price(Decimal('1520.75'), True, 'ceil')
1521
>>> quantize_krx_price(Decimal('1520.75'), False, 'floor')
1520
"""
if rounding not in ["round", "ceil", "floor"]:
raise ValueError("rounding should be one of ['round', 'ceil', 'floor']")
price = Decimal(price)
constant_rounding = {
"round": ROUND_HALF_UP,
"ceil": ROUND_CEILING,
"floor": ROUND_FLOOR,
}[rounding]
tick_size = get_krx_tick_size(price, etf_etn)
return int((price / tick_size).quantize(Decimal("1"), rounding=constant_rounding) * tick_size)
[docs]
def get_krx_tick_size(
price: float,
etf_etn: bool,
market: str = "KOSPI",
date: datetime.date = None,
) -> int:
"""
주어진 가격과 금융 상품 유형에 따라 적절한 호가가격단위를 반환합니다.
한국거래소(KRX)의 호가가격단위 규칙에 따라, 특정 가격대의 주식 또는 ETF/ETN의 최소 가격 변동 단위(호가가격단위)를 결정합니다.
입력된 price가 각 가격대의 최소값 미만일 경우 해당하는 호가가격단위를 반환하며, 모든 조건에 부합하지 않는 경우 최대 가격을 반환합니다.
날짜별 규칙 변경사항:
- ETF/ETN: 2023-12-11 이전 5원, 이후 2000원 미만 1원/이상 5원
- 일반 주식: 2023-01-25 이전 market별 규칙, 이후 현재 통합 규칙
Args:
price (float): 상품의 가격.
etf_etn (bool): 상품이 ETF 또는 ETN인 경우 True, 아니면 False.
market (str): 상품의 시장. 기본값은 "KOSPI".
date (datetime.date): 상품의 날짜. 기본값은 None.
Returns:
int: 결정된 호가가격단위.
Raises:
AssertionError: price가 0 이하일 경우 오류를 발생시킵니다.
Examples:
>>> get_krx_tick_size(1500, False)
1
>>> get_krx_tick_size(2500, False)
5
>>> get_krx_tick_size(2500, True)
1
"""
assert price > 0, "price should be greater than 0"
# 날짜가 None인 경우 현재 날짜를 사용
if date is None:
date = datetime.date.today()
conds = []
max_value = 0
if etf_etn:
# 2023년 12월 11일 이전에는 ETF/ETN 상품에 대해 가격에 상관없이 5원
etf_rule_change_date = datetime.date(2023, 12, 11)
if date < etf_rule_change_date:
conds = [] # 조건 없이 max_value로 처리
max_value = 5
else:
conds = [(2000, 1)]
max_value = 5
else:
# 일반 주식: 2023년 1월 25일 이전에는 market에 따른 규칙 적용
stock_rule_change_date = datetime.date(2023, 1, 25)
if date < stock_rule_change_date:
# 2023년 1월 25일 이전: market에 따른 규칙
if market == "KOSPI":
conds = [
(1000, 1),
(5000, 5),
(10000, 10),
(50000, 50),
(100000, 100),
(500000, 500),
]
max_value = 1000
elif market == "KOSDAQ":
conds = [
(1000, 1),
(5000, 5),
(10000, 10),
(50000, 50),
]
max_value = 100
else:
# 기본값 (KOSPI 규칙)
conds = [
(1000, 1),
(5000, 5),
(10000, 10),
(50000, 50),
(100000, 100),
(500000, 500),
]
max_value = 1000
else:
# 2023년 1월 25일 이후: 현재 규칙
conds = [
(2000, 1),
(5000, 5),
(20000, 10),
(50000, 50),
(200000, 100),
(500000, 500),
]
max_value = 1000
for min_price, size in conds:
if price < min_price:
return size
return max_value
def quantize_adjusted_price(price: float | int) -> int:
"""
한국거래소 기준 수정주가는 소수점 첫째 자리에서 반올림합니다.
Args:
price (float | int): 가격.
Returns:
int: 반올림된 가격.
"""
return int(Decimal(price).quantize(Decimal("1"), rounding=ROUND_HALF_UP))