get_historical_daily_data

KISSimpleDomesticFutureOption.get_historical_daily_data(asset_code: str, first_date: date, last_date: date, session: str | FutureOptionMarket = FutureOptionMarket.DAY, market_div_code: str | None = None) → DataFrame[source]

선물옵션 일봉 데이터 검색

Note

  • 조회 기간 중 휴장일은 포함되지 않습니다.

  • 한 번의 API 호출에 최대 100건까지 조회되며, 초과하는 기간은 나누어 호출한 후 병합합니다.

  • 종목코드는 조회 기간 당시 유효한 코드 체계를 사용해야 합니다. (2025-12-11 이전은 구코드 ex. 101W09, 이후는 신코드 ex. A01609)

  • 야간세션(session=”night”) 봉의 date는 거래일 기준입니다. (거래일 18:00 ~ 익일 06:00 세션)

Parameters:

  • asset_code (str) – 종목코드 (지수선물 6자리, 지수옵션 9자리)

  • first_date (datetime.date) – 조회 시작일자

  • last_date (datetime.date) – 조회 종료일자

  • session (str | FutureOptionMarket) – 조회할 세션 - day:정규(주간) night:야간. 기본값은 day. 야간세션은 지수선물/지수옵션만 지원합니다.

  • market_div_code (str, optional) – 시장분류코드 - F:지수선물 O:지수옵션. 기본값은 None이며 asset_code로 추론합니다. 추론할 수 없는 상품은 명시적으로 전달해야 합니다.

Returns:

일봉 데이터. date 인덱스에 open/high/low/close(float), volume/value(int) 컬럼을 가지며 날짜 내림차순으로 정렬됩니다.

Return type:

pd.DataFrame

Raises:

ValueError – market_div_code가 None이고 asset_code로 시장분류코드를 추론할 수 없는 경우. 지원하지 않는 session 값이 전달된 경우.