get_investor_net_purchases

pyqqq.data.derivatives.get_investor_net_purchases(date: date | None = None, session: str | FutureOptionMarket | None = None) → DataFrame[source]

지수선물 투자자별 순매수 거래량(투자자별 매매동향)을 조회합니다.

지수선물(코스피200/미니코스피200/코스닥150)의 투자자별 순매수 거래량이 제공됩니다. 만기일의 경우 단축코드(code)가 부정확할 수 있습니다. 2025년 7월 21일 데이터 부터 조회 가능합니다.

Parameters:

  • date (datetime.date, optional) – 조회할 거래일. 기본값은 None (가장 최근 데이터)

  • session (str | FutureOptionMarket, optional) – 조회할 세션. ‘day’(정규/주간) 또는 ‘night’(야간)를 지정할 수 있습니다. 기본값은 None이며, 주간+야간 합계(all)를 반환합니다.

Returns:

상품별 투자자 순매수 거래량. 해당일에 저장된 데이터가 없으면 빈 DataFrame이 반환됩니다.

  • code (str, index): 해당 일자의 근월물 단축코드 (예: “A01609”). 데이터는 상품 단위(전 월물 합산) 통계이며 근월물 코드는 대표 코드입니다.

  • product (str): 상품 구분 (코스피200, 미니코스피200, 코스닥150)

  • date (str): 거래일 (YYYYMMDD)

  • session (str): 세션 구분 (all | day | night)

  • individual (int): 개인 순매수량

  • foreign (int): 외국인 순매수량

  • institutional (int): 기관 순매수량

  • others (int): 기타법인 순매수량

Return type:

pd.DataFrame

Raises:

requests.exceptions.RequestException – PYQQQ API로부터 데이터를 검색하는 과정에서 오류가 발생한 경우.

Examples

>>> df = get_investor_net_purchases(datetime.date(2026, 8, 5), session="night")
>>> print(df)
         product      date session  individual  foreign  institutional  others
code
A01609   코스피200  20260805   night        1024    -1957            646     287
A05608   미니코스피200  20260805   night      345     -456            123     -12
A06609   코스닥150  20260805   night         -30      -45             70       5