get_futures_all_day_data

pyqqq.data.derivatives.get_futures_all_day_data(date: date, codes: list | str, session: str | FutureOptionMarket | None = FutureOptionMarket.DAY, ascending: bool = True) → Dict[str, DataFrame] | DataFrame[source]

지정된 거래일에 대해 하나 이상의 선물 종목의 1분봉 OHLCV 데이터를 반환합니다.

현재 지수선물(코스피200/미니코스피200/코스닥150) 최근월물 데이터가 제공되며, 주식선물은 추가 예정입니다. 종목코드는 신단축코드 체계를 사용합니다. (예: “A01609”)

  • date는 거래일 기준입니다. 야간세션(night)은 거래일 18:00 ~ 익일 06:00이며, 자정 이후 봉의 time은 익일 날짜로 표기됩니다.

  • session=None 지정 시 주간+야간 세션을 모두 반환합니다. (전일 야간세션의 새벽 봉은 포함되지 않습니다) 이때 cum_volume/cum_value는 세션별로 각각 누적되므로 (주간/야간 시장이 별개), 누적값을 사용할 때는 session 컬럼으로 나누어 사용해야 합니다.

  • 거래가 없던 분은 직전 종가로 채워진 허봉(volume/value 0)이 포함되어 있습니다.

Parameters:

  • date (datetime.date) – 조회할 거래일.

  • codes (list[str] | str) – 조회할 선물 단축코드 리스트 또는 단일 코드. 최대 20개까지 지정할 수 있습니다.

  • session (str | FutureOptionMarket, optional) – 조회할 세션. ‘day’(정규/주간) 또는 ‘night’(야간)를 지정할 수 있습니다. 기본값은 day이며, None 지정 시 주간+야간을 모두 반환합니다.

  • ascending (bool) – 시간 오름차순 여부. 기본값은 True.

Returns:

종목코드를 키로 하는 딕셔너리. codes를 단일 코드(str)로 지정한 경우 해당 종목의 DataFrame만 반환합니다. 각 DataFrame은 ‘time’ 열이 인덱스로 설정되어 있습니다.

DataFrame의 열은 다음과 같습니다:

  • time (datetime.datetime): 시간 (인덱스)

  • product (str): 상품 구분

  • session (str): 세션 구분 (‘day’ | ‘night’)

  • open (float): 시가

  • high (float): 고가

  • low (float): 저가

  • close (float): 종가

  • volume (int): 거래량

  • value (int): 거래대금

  • cum_volume (int): 누적거래량

  • cum_value (int): 누적거래대금

Return type:

dict[str, pd.DataFrame] | pd.DataFrame

Raises:

requests.exceptions.RequestException – PYQQQ API로부터 데이터를 검색하는 과정에서 오류가 발생한 경우.

Examples

>>> df = get_futures_all_day_data(datetime.date(2026, 7, 29), "A01609", session="day")
>>> print(df)
                         product session    open    high     low   close  volume        value  cum_volume      cum_value
time
2026-07-29 08:45:00  KOSPI200선물     day  428.75  429.10  428.60  429.00    1234  132456789000        1234   132456789000
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